Reading Time: < 1 minute
Kroz ovu seriju koristim mali skup skraćenica i simbola koji se ponavljaju kako bi diskusija bila čitljiva (i kako bih izbegao prepisivanje definicija svaki put kada pređemo sa intuicije na ocenu). Tabele ispod su kratki rečnici: ako vam se u kasnijim objavama simbol poput LGDP ili output gap-a (ili naziv testa poput CIPS ili Westerlund) trenutno čini nejasnim, vratite se ovde i tretirajte ih kao referentne kartice za celu seriju blog objava.
Skraćenice i simboli (promenljive i oznake)
| Akronim ili simbol | Definicija |
| GDP | Bruto domaći proizvod: mera ukupne ekonomske aktivnosti (ukupna proizvodnja dobara i usluga). U ovim blog objavama koristi se kao ključni indikator privredne aktivnosti (često realni BDP, tj. prilagođen promenama cena). |
| GDP per capita | BDP podeljen brojem stanovnika: mera ekonomskog outputa po stanovniku, koja se koristi za poređenja „životnog standarda“ kroz vreme ili između različitih područja. |
| UR | Stopa nezaposlenosti: udeo nezaposlenih u radnoj snazi (osobe koje ne rade, ali aktivno traže posao). Glavni ishod na tržištu rada u Okunovom zakonu. |
| LGDP | Logaritam BDP-a (često log realnog BDP-a ili log realnog BDP-a po stanovniku): prirodni logaritam BDP-a. Logaritmovanje se koristi da bi se promene mogle približno tumačiti kao procentne promene i da bi se stabilizovala skala u dugim vremenskim serijama. |
| LUR (ako se koristi) | Log stopa nezaposlenosti: prirodni logaritam stope nezaposlenosti. Povremeno se koristi kada je poželjnije posmatrati proporcionalne promene nezaposlenosti (a ne promene izražene u procentnim poenima). |
| DLGDP | Prva razlika LGDP-a, tj. (\(\Delta \log(GDP)\)). Približno se tumači kao rast BDP-a u posmatranom periodu (za godišnje podatke: godišnji rast; za kvartalne: kvartalni rast). |
| DUR | Prva razlika stope nezaposlenosti, tj. (\(\Delta UR\)). Tumači se kao promena nezaposlenosti u procentnim poenima u toku perioda (godišnje ili kvartalno, zavisno od skupa podataka). |
| Output gap (proizvodni jaz) | Ciklična mera „neiskorišćenih kapaciteta“ u ekonomiji: odstupanje (log) proizvoda od procenjenog potencijalnog/trend proizvoda. Tipično: (\(\text{Output gap}_t = \log(GDP_t) – \log(\widehat{GDP}^{trend}_t)\)). Pozitivne vrednosti znače proizvodnja iznad trenda; negativne vrednosti znače proizvodnja ispod trenda. U ovim blog objavama jazovi se obično konstruišu HP filterom kada je to navedeno. |
| DOutput gap | Prva razlika proizvodnog jaza, tj. (\(\Delta(\text{Output gap})\)). Tumači se kao promena cikličnog „neiskorišćenog kapaciteta“ proizvodnje iz jednog perioda u sledeći. |
| Unemployment gap (jaz nezaposlenosti) | Ciklična mera „neiskorišćenog kapaciteta“ na tržištu rada: odstupanje stope nezaposlenosti od procenjenog „prirodnog“ ili trend nivoa (kako je definisano u studiji). Tipično: (\(\text{Unemployment gap}_t = UR_t – \widehat{UR}^{trend}_t\)). Pozitivne vrednosti znače nezaposlenost iznad trenda (veća neiskorišćenost kapaciteta); negativne vrednosti znače nezaposlenost ispod trenda (zategnuto tržište rada). |
| DUnemployment gap / Dunemployment gap | Prva razlika jaza nezaposlenosti, tj. (\(\Delta(\text{Unemployment gap})\)). Tumači se kao brzina kojom se neiskorišćenost kapaciteta na tržištu rada širi ili sužava. |
| Δ (Delta) | Operator „prve razlike“: (\(\Delta x_t = x_t – x_{t-1}\)). Koristi se za promene (stope rasta kod logaritmovanih promenljivih; promene nivoa kod stopa). |
| L (prefiks) | Oznaka za logaritmovanje: (\(Lx = \log(x)\)). U ovim blog objavama podrazumeva prirodni logaritam, osim ako se izričito ne navede drugačije. |
| D (prefiks) | Oznaka za diferenciranje: (\(Dx = \Delta x\)). Početno slovo D znači da je promenljiva izražena kao prva razlika (promena). |
| β (beta) | Nagibni koeficijent u regresionom modelu. U Okunovom kontekstu to je Okunov koeficijent: ocenjeno preslikavanje proizvodnje (ili neiskorišćenih kapaciteta proizvodnje) u nezaposlenost (ili neiskorišćeni kapacitet u slučaju nezaposlenosti). |
| α (alfa) | Konstanta/slobodni član u regresionom modelu (bazni nivo kada su objašnjavajuće promenljive jednake nuli). |
| ε (epsilon) | Greška (rezidual) regresije: deo zavisne promenljive koji nije objašnjen uključenim regresorima. |
| t (vremenski indeks) | Indeks vremenskog perioda (godina t, kvartal t). |
| i (indeks jedinice) | Indeks uporedne jedinice (cross-section unit) u panelima (npr. zemlja i, županija i). |
Skraćenice/oznake metoda i modela
| Akronim ili simbol | Definicija |
| HP filter | Hodrik–Preskot filter: metoda izglađivanja vremenske serije kojom se serija dekomponuje na trend komponentu i cikličnu komponentu; ciklus se često koristi kao „jaz proizvodnje“ (ili analogni „jaz nezaposlenosti“). |
| OLS | Metod najmanjih kvadrata (Ordinary Least Squares): osnovna metoda ocene linearne regresije, korišćena za jednostavne odnose i ilustrativne regresije „linija kroz dijagram rasturanja“. |
| ARDL | Autoregresivni model sa raspoređenim docnjama (Autoregressive Distributed Lag): dinamička regresija sa docnjama zavisne promenljive i docnjama objašnjavajućih promenljivih; koristi se za modeliranje kratkoročnih dinamika i (kada je primenljivo) izvođenje dugoročnih odnosa kroz reprezentaciju korekcije greške (error-correction). |
| NARDL | Nelinearni ARDL: proširenje ARDL-a koje dopušta asimetrične efekte, obično razdvajanjem objašnjavajuće promenljive na pozitivne i negativne promene i procenom odvojenih dinamičkih odgovora. |
| ECM / ECT | Model korekcije greške / koeficijent korekcije greške: komponenta koja meri koliko brzo se odstupanja od dugoročne ravnoteže ispravljaju. Koeficijent ECT-a se obično očekuje da bude negativan (konvergencija). |
| F-bounds / t-bounds | „Granične“ statistike u ARDL modelima (Pesaran–Shin–Smith tip) za ocenu da li postoji dugoročni (nivo) odnos. |
| FMOLS | Potpuno modifikovani OLS (Fully Modified OLS): ocena za kointegrisane odnose koji koriguje endogenost i serijsku korelaciju u kointegracionoj regresiji. |
| DOLS | Dinamički OLS (Dynamic OLS): ocena kointegracije koji proširuje regresiju vođstvom/docnjama diferenciranih regresora radi korekcije endogenosti/serijske korelacije. |
| MG | Ocena grupnih proseka (Mean Group estimator): ocenjuje odvojene odnose za svaku jedinicu (npr. županiju/zemlju) i potom proseči koeficijente; dopušta heterogenost nagiba. |
| PMG | Ocena grupnih proseka združenih vrednosti (Pooled Mean Group estimator): dopušta heterogene kratkoročne dinamike među jedinicama, ali nameće zajednički dugoročni odnos; često se koristi u dinamičkim panel ARDL modelima. |
| VECM | Vektorski model korekcije greške (Vector Error Correction Model): multivarijacioni sistemski model kada su promenljive kointegrisane, kombinuje kratkoročne promene i korekciju ka dugoročnoj ravnoteži. |
Testovi jediničnog korena / stacionarnosti (vremenske serije i panel)
| Akronim ili simbol | Definicija |
| Unit root (jedinični koren) | Svojstvo jake postojanosti/nestacionarnosti; šokovi imaju dugotrajan efekat i serija može da „odluta“, umesto da osciluje oko stabilne sredine. |
| Stacionarnost (I(0)) | Stacionarna serija: stabilna statistička svojstva kroz vreme (sredina/varijansa) i sklonost povratku ka sredini. |
| Integrisana serija reda 1 (I(1)) | Nestacionarna serija koja postaje stacionarna nakon prvog diferenciranja. |
| DF-GLS / ERS | Elliott–Rothenberg–Stock DF-GLS test: test jediničnog korena sa poboljšanom snagom u nekim situacijama (u odnosu na klasični ADF), često korišćen za provere stacionarnosti vremenskih serija. |
| KPSS | Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test: test stacionarnosti gde je nulta hipoteza stacionarnost (često se koristi uz testove jediničnog korena radi komplementarnog dokaza). |
| ZA | Zivot–Andrews test: test jediničnog korena za vremenske serije koji dopušta jedan endogeni strukturni prekid u trendu i/ili slobodnom članu/konstanti. |
| CMR | Clemente–Montañés–Reyes test: test jediničnog korena koji dopušta dva prekida (često se razmatra u formama additive-outlier i innovative-outlier). |
| LLC | Levin–Lin–Chu panel test jediničnog korena (prva generacija; obično pretpostavlja nezavisnost između presečnih/uporednih jedinica (cross-section units)). |
| IPS | Im–Pesaran–Shin panel test jediničnog korena (prva generacija; dopušta heterogene autoregresivne koeficijente, ali često pretpostavlja nezavisnost po preseku). |
| ADF–Fisher / PP–Fisher | Panel pristupi jediničnom korenu koji kombinuju pojedinačne ADF ili Phillips–Perron testove korišćenjem Fisher-tip agregacije. |
| Hadri | Panel test stacionarnosti (nulta hipoteza je stacionarnost; „par“ panel testovima jediničnog korena). |
| CIPS | Pesaranov CIPS test (Cross-sectionally Augmented IPS): panel test jediničnog korena druge generacije koji dopušta međuzavisnost po preseku preko presečnih proseka. |
Međuzavisnost po preseku, prelomi, kointegracija i uzročnost
| Akronim ili simbol | Definicija |
| CSD | Među-zavisnost po preseku (Cross-sectional dependence): korelacija između jedinica u panelu (npr. županije pogođene zajedničkim šokovima). Važno jer može poništiti validnost panel testova prve generacije ako se ignoriše. |
| CD / CDw / CD* | Porodice testova međuzavisnosti po preseku (često povezane sa Pesaranovim dijagnostikama i varijantama). Koriste se za detekciju da li jedinice dele zajedničke faktore/šokove. |
| Slope homogeneity test | Test homogenosti nagiba: ispituje da li su koeficijenti zajednički za sve jedinice panela ili heterogeni (tj. da li svaka županija/zemlja ima svoj Okunov nagib). |
| Structural break (strukturni prelom) | Promena u osnovnom odnosu ili u procesu generisanja podataka u nekom trenutku (npr. tokom kriza), što implicira nestabilnost koeficijenata ili trendova. |
| Bai–Perron | Okvir višestrukih preloma za otkrivanje strukturnih promena u nepoznatim datumima u vremenskim serijama (koristi se za identifikaciju više režimskih promena). |
| Cointegration (kointegracija) | Dugoročni ravnotežni odnos između nestacionarnih (često I(1)) serija; iako pojedinačno „lutaju“, zajedno se kreću na stabilan način kroz vreme. |
| Engle–Granger (EG) | Dvostepeni test kointegracije: oceni dugoročnu regresiju i testiraj stacionarnost reziduala. |
| Gregory–Hansen (GH) | Test kointegracije koji dopušta strukturni prekid u dugoročnom odnosu. |
| Johansen | Sistemska metoda kointegracije u multivarijacionim modelima; određuje rang kointegracije i ocenjuje kointegracione vektore. |
| Pedroni | Porodica panel testova kointegracije koja dopušta heterogene kointegracione odnose među jedinicama (razne „within“ i „between“ statistike). |
| Kao | Panel test kointegracije koji često nameće više strukture homogenosti nego Pedroni (koristan, ali potencijalno restriktivan u heterogenim panelima). |
| Westerlund | Panel testovi kointegracije zasnovani na pristupu korekcije greške; često se tumače kao test da li je prisutna korekcija greške (tj. da li postoji prilagođavanje ka ravnoteži). |
| Granger causality (Grangerova uzročnost) | Koncept prediktivne uzročnosti: da li prošle vrednosti jedne serije pomažu u predviđanju druge, povrh onoga što objašnjavaju njene sopstvene prošle vrednosti. Ne garantuje „duboku“ strukturnu uzročnost. |
| Toda–Yamamoto (TY) | Pristup testiranju uzročnosti u VAR modelima koji se može primeniti bez iste vrste prethodnog testiranja kointegracije kao standardni pristupi (robustan na red integrisanosti pod određenim uslovima). |
| Dumitrescu–Hurlin (DH) | Panel Granger test ne-uzročnosti koji dopušta heterogenost među jedinicama; koristi se za ocenu prediktivnog smera u panelima. |
